貸款風(fēng)險(xiǎn)度就是影響貸款安全的各個(gè)因素通過量化，并冠以系數(shù)值作為衡量貸款資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)程度的尺度^[1]。

貸款風(fēng)險(xiǎn)度通常大于零小于1，貸款風(fēng)險(xiǎn)度越大，說明貸款本息按期收回的可能性越小，反之，貸款風(fēng)險(xiǎn)度越小，說明貸款本息按期收回的可能性越大。

貸款風(fēng)險(xiǎn)度作為衡量貸款風(fēng)險(xiǎn)程度大小的一把客觀的“尺子”，可以應(yīng)用于貸款審、貸、查全過程。它既可以用來決定一筆貸款貸與不貸，也可以用來檢查某一家銀行或某一個(gè)信貨員所管轄的全部貸款的質(zhì)量高低，還可以用來檢查某一個(gè)借款企業(yè)、企業(yè)集團(tuán)或行業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)程度的大小。貸款風(fēng)險(xiǎn)度如果運(yùn)用得當(dāng)，既可以制約“以貸謀私”，提高貸款的決策水平，又能使信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整落到實(shí)處，也便于銀行內(nèi)部對(duì)信貸管理工作進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲。

1、對(duì)企業(yè)信用等級(jí)的評(píng)定和變換系數(shù)的確定。

2、貸款方式基礎(chǔ)系數(shù)的確定。

3、貸款形態(tài)過渡系數(shù)的確定。

4、貸款期限風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)的確定。

5、貸款風(fēng)險(xiǎn)度的計(jì)算公式。

貸款風(fēng)險(xiǎn)度是一個(gè)復(fù)合事件的概率，也就是貸款對(duì)象、方式、期限、形態(tài)四個(gè)獨(dú)立事件的概率乘積。用公式表示為：

單筆貸款風(fēng)險(xiǎn)度=變換系數(shù)×基礎(chǔ)系數(shù)×期限系數(shù)×過渡系數(shù)

單筆貸款風(fēng)險(xiǎn)額=貸款金額×該筆貸款風(fēng)險(xiǎn)度

綜合貸款風(fēng)險(xiǎn)度=Σ單筆貸款風(fēng)險(xiǎn)額/Σ單筆貸款金額

例1：A銀行某筆流動(dòng)資金貸款500萬元，借款企業(yè)信用等級(jí)為AA級(jí)，貸款采取第三方保證方式，保證單位信用等級(jí)為AAA級(jí)，貸款期限半年，求該筆貸款的風(fēng)險(xiǎn)度和風(fēng)險(xiǎn)額。若該筆貸款逾期1個(gè)月，則該筆貸款的風(fēng)險(xiǎn)度和風(fēng)險(xiǎn)額是多少？

若根據(jù)貸款風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)表，查出對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為60%、60%、105%、100%，所以：

該筆貸款風(fēng)險(xiǎn)度=60%×60%×105%×100%=0.378

該筆貸款風(fēng)險(xiǎn)額=0.378×500=189萬元

若逾期1個(gè)月，則為：

該筆貸款風(fēng)險(xiǎn)度=60%×60%×110%×130%=0.515

該筆貸款風(fēng)險(xiǎn)額=0.515×500=257.5

例2：A銀行某筆固定資金貸款500萬元，該貸款項(xiàng)目信用等級(jí)為AA級(jí)，貸款方式擬采取房地產(chǎn)抵押，貸款期限為5年，求該筆貸款的風(fēng)險(xiǎn)度和風(fēng)險(xiǎn)額。

若根據(jù)貸款風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)表，查出對(duì)應(yīng)的貸款風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為60%、50%、135%、100%，所以：

該筆貸款風(fēng)險(xiǎn)度=60%×50%×135%×100%=0.405

該筆貸款風(fēng)險(xiǎn)額=0.405×500=202.5

例3：假設(shè)A銀行某一時(shí)期只安排例1、例2兩筆貸款，求綜合貸款風(fēng)險(xiǎn)度。

綜合貸款風(fēng)險(xiǎn)度=（189+202、5）/（500+500）=0.392