金融工程師是指利用基本的金融工具和手段，運(yùn)用大量的數(shù)量知識和工程技術(shù)，設(shè)計(jì)和開發(fā)新型金融工具并創(chuàng)造性地解決金融問題的專業(yè)人才。

金融工程師通過基本的金融工具，如股票、債券、期貨等，依據(jù)客戶的要求設(shè)計(jì)加工，使收益、幣種、風(fēng)險(xiǎn)和期限形成合理的組合，構(gòu)成較復(fù)雜的金融創(chuàng)新產(chǎn)品，以提高收益，降低風(fēng)險(xiǎn)。金融工程師主要在商業(yè)銀行、投資銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司、基金公司、財(cái)務(wù)公司等機(jī)構(gòu)從事產(chǎn)品開發(fā)、定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)及投資組合管理工作；一般具有經(jīng)濟(jì)或理工科的學(xué)術(shù)或知識背景。

“金融工程師”起始于20世紀(jì)80年代初的倫敦金融界，與傳統(tǒng)的金融理論研究和金融市場分析人員不同，金融工程師更加注重金融市場交易與金融工具的可操作性，將最新的科技手段、規(guī)?；幚淼墓こ谭椒☉?yīng)用到金融市場上，創(chuàng)造出新的金融產(chǎn)品、交易方式，從而為金融市場的參與者贏取利潤、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或完善服務(wù)。

20世紀(jì)80年代末，金融學(xué)開始從分析科學(xué)向工程科學(xué)轉(zhuǎn)變。組合保險(xiǎn)創(chuàng)始人海恩·利半德和馬克·魯賓斯坦開始談?wù)摗敖鹑诠こ绦驴茖W(xué)”；1988年，約翰·芬納迪在公司財(cái)務(wù)背景下給金融工程定義。90年代初，大通曼哈頓銀行和美洲銀行等金融機(jī)構(gòu)先后創(chuàng)建金融工程部門，金融工程師正式登上歷史舞臺。

金融工程師都具有共同的特點(diǎn)：具有與所處行業(yè)相關(guān)的金融理論知識并且都具有創(chuàng)造性，創(chuàng)造性是金融工程師的靈魂。目前，國際上已經(jīng)出現(xiàn)了一個(gè)金融工程師的專業(yè)性學(xué)會，即國際金融工程師學(xué)會(IAFE-International Association Of Financial Engineers)，成立于1991年的這一組織發(fā)展迅速，截止到1997年初，在全球范圍內(nèi)已擁有約l600名會員。金融工程涉足的范圍非常廣泛，因此不同的金融工程師的側(cè)重點(diǎn)不同，有的擅長于風(fēng)險(xiǎn)管理，有的則擅長于公司并購方案設(shè)計(jì)，由于金融工程大量引進(jìn)運(yùn)籌技術(shù)、仿真模擬技術(shù)、人口智能與自動化技術(shù)、知識工程與專家系統(tǒng)、近似推理、人工神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)等最先進(jìn)、最前沿的科學(xué)技術(shù)，對風(fēng)險(xiǎn)收益進(jìn)行測算與評估，使得新型金融工程產(chǎn)品的定價(jià)計(jì)算異常繁瑣復(fù)雜，需要精通數(shù)理技術(shù)的專家來完成。而在另一方面，美國等發(fā)達(dá)國家由于縮減或放慢太空探索計(jì)劃和別的一些重大項(xiàng)目的研究，使得一大批天體物理學(xué)家、遺傳學(xué)領(lǐng)域的精英投身于金融領(lǐng)域，進(jìn)行復(fù)雜的數(shù)理分析與計(jì)算正是這些人的長處。因此，復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)工作則責(zé)無旁貸地由這些精通數(shù)理技術(shù)的專家來完成。由于大多數(shù)這樣的專家以前曾經(jīng)是火箭發(fā)射、天體物理等方面的科學(xué)家，因此他轉(zhuǎn)行到金融工程領(lǐng)域后，仍被業(yè)內(nèi)人士尊稱為“火箭科學(xué)家”(Rocket Scientist)。所以我們說，“火箭科學(xué)家”也是金融工程師，只不過是其中比較高級、比較特殊的一種。

金融工程師通常受雇于投資銀行、商業(yè)銀行、證券公司等各類金融中介機(jī)構(gòu)，或其他非金融性質(zhì)投資咨詢公司。當(dāng)今金融創(chuàng)新的速度已超出了原有市場運(yùn)作模式的發(fā)展進(jìn)程，傳統(tǒng)的金融知識結(jié)構(gòu)亟待整合，金融工程師急需掌握系列化的專業(yè)知識。在華爾街，注冊金融工程師的年薪約50萬美元。

金融工程師認(rèn)證項(xiàng)目的招生對象為商業(yè)銀行、投資銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司、基金公司、財(cái)務(wù)公司等機(jī)構(gòu)從事產(chǎn)品開發(fā)、定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)及投資組合管理的專業(yè)人士；上市公司相關(guān)人員以及企業(yè)財(cái)務(wù)管理人員；以及有志于進(jìn)入金融領(lǐng)域從事金融產(chǎn)品創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)管理等有關(guān)人士，申報(bào)者應(yīng)具有經(jīng)濟(jì)或理工科背景，相關(guān)的法律法規(guī)常識和基本的職業(yè)道德。

金融工程師培訓(xùn)具有前沿的金融知識、金融創(chuàng)新和開拓意識，課程總共設(shè)136課時(shí)，具體分“公司理財(cái)與財(cái)務(wù)報(bào)表分析”、“金融市場與金融機(jī)構(gòu)”、“投資學(xué)基礎(chǔ)”、“金融工程學(xué)”、“金融工程學(xué)案例”、“金融建模與金融計(jì)算”、“金融風(fēng)險(xiǎn)管理”和“固定收益證券分析”八個(gè)“知識模塊”和一個(gè)“選修專題”。

其中“金融工程學(xué)”介紹金融工程的概念性工具、實(shí)體性工具、手段和策略，以及金融工程的未來前景；“金融建模與金融計(jì)算”介紹單變量時(shí)間序列建模和預(yù)測、多變量模型、模擬金融中的長期關(guān)系、模擬波動性和相關(guān)性和轉(zhuǎn)換模型等新知識。“金融工程學(xué)案例”則介紹金融創(chuàng)新和金融體系、證券創(chuàng)新、金融工程學(xué)與債務(wù)憑證、金融工程學(xué)和權(quán)益憑證、用衍生產(chǎn)品來控制風(fēng)險(xiǎn)等新常識。此外，選修專題采用講座形式，課程為“2選廠：一為“可轉(zhuǎn)換債券理論與實(shí)踐”，二為“公司重組與杠桿收購”。培訓(xùn)結(jié)束認(rèn)證合格者，可獲得上海交大海外教育學(xué)院頒發(fā)“金融工程師崗位證書”。

目前國家人事部注冊工程師執(zhí)業(yè)資格系列、勞動和社會保障部職業(yè)資格技能鑒定系列中均沒有相應(yīng)的認(rèn)證項(xiàng)目，雖然在專業(yè)技術(shù)資格考試的“經(jīng)濟(jì)師”項(xiàng)目中能夠找到“金融”一類，但其知識結(jié)構(gòu)同現(xiàn)代金融實(shí)務(wù)也相距甚遠(yuǎn)。隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，無論經(jīng)濟(jì)一體化競爭，還是金融業(yè)務(wù)本身結(jié)構(gòu)變革，均迫切需要加速培養(yǎng)一批懂得現(xiàn)代金融原理和操作技能的高級人才。

金融工程師認(rèn)證國內(nèi)首個(gè)金融工程師培訓(xùn)認(rèn)證項(xiàng)目已在上海交大海外教育學(xué)院正式啟動。