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混沌經(jīng)濟學(xué)

百科 > 經(jīng)濟學(xué)分支學(xué)科 > 混沌經(jīng)濟學(xué)

1.混沌經(jīng)濟學(xué)的概述

混沌經(jīng)濟學(xué),也稱為非線性經(jīng)濟學(xué)(nonlinear economics),是20世紀80年代興起的一門新興的學(xué)科,是指應(yīng)用非線性混沌理論解釋現(xiàn)實經(jīng)濟現(xiàn)象,在經(jīng)濟建模中充分考慮經(jīng)濟活動的非線性相互作用,在模型的分析上充分利用非線性動力學(xué)的分叉、分形和混沌等理論與方法,分析經(jīng)濟系統(tǒng)的動態(tài)行為,以期產(chǎn)生新的經(jīng)濟概念、新的經(jīng)濟思想、新的經(jīng)濟分析方法,得到新的經(jīng)濟規(guī)律的一門新興交叉科學(xué)。

2.混沌經(jīng)濟學(xué)的興起與產(chǎn)生

傳統(tǒng)經(jīng)濟學(xué)自亞當(dāng)·斯密1776年《國富論》問世以來,已逐步在西方經(jīng)濟學(xué)中確立統(tǒng)治地位。“完全競爭”市場的自動調(diào)節(jié)機制在瓦爾拉斯一般均衡理論和馬歇爾的“均衡價格論”體系上取得規(guī)范的形式,并在經(jīng)典科學(xué)的基礎(chǔ)上建立了一整套分析方法。實際上,傳統(tǒng)經(jīng)濟學(xué)所構(gòu)建的經(jīng)濟分析框架,是牛頓力學(xué)的絕對時空觀(即均衡流逝的絕對時間和恒等且不動的絕對空間)和皮埃爾-西蒙·拉普拉斯決定的可預(yù)測宇宙觀(即一個單一的公式可以解釋所有的現(xiàn)象并結(jié)束不確定性)在經(jīng)濟領(lǐng)域的重現(xiàn)。而從現(xiàn)狀經(jīng)濟角度看,由于種種意外因素的存在和人類所面臨的不確定性。不確定性是現(xiàn)實經(jīng)濟運行過程中最主要的特征之一。自然地,混沌學(xué)作為一種科學(xué)范式也就成為經(jīng)濟學(xué)家們研究經(jīng)濟系統(tǒng)的復(fù)雜性、不確定性和非線性的有力工具,成為社會、經(jīng)濟、技術(shù)預(yù)測的有力工具?;煦缃?jīng)濟學(xué) (或非線性經(jīng)濟學(xué))已經(jīng)成為當(dāng)代經(jīng)濟學(xué)研究的前沿領(lǐng)域,并取得迅速的進展。

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工業(yè)經(jīng)濟學(xué)
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國際金融學(xué)
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在文獻中正式使用混沌一詞的是李天巖和Yorke,他們在1975年發(fā)表的題為《周期三蘊涵混沌》的文章中對最簡單的數(shù)學(xué)模型,即只有一個變量的模型,證明了一個重要定理,開啟了近代混沌現(xiàn)象研究的先河。下面我們用f表示只有一個變量的函數(shù)略加說明。系統(tǒng)(即f)可能是周期的。同是周期現(xiàn)象有一個周期長短的問題。這個定理的第一部分說明,如果這樣的系統(tǒng)有一個3周期點,即存在初始值x,使得x,f (x),f2(x)兩兩不等,但x=f3(x)1,它就存在以任意整數(shù)為周期的周期點。周期現(xiàn)象重要,但非周期現(xiàn)象更重要。為此我們引進一個術(shù)語。對任意初始值或點x,x在f的迭代作用下的軌道,是一個點列。如果這個點列收斂到一個固定的點,即系統(tǒng)向一個固定的目標運行。如果系統(tǒng)不向一個固定的目標運行,情況就變得復(fù)雜了。定理的第二部分說明,存在由不可數(shù)無窮多點或初始值組成的I的子集合S,其中任意不同兩點在同步迭代作用下的軌道時而聚攏,時而分離。這個現(xiàn)象說明,如果系統(tǒng)的初始值選在S內(nèi)的點上,那么系統(tǒng)的運行就將是復(fù)雜多變的和不可預(yù)測的。也就是出現(xiàn)了混沌現(xiàn)象。1982年6月和1983年5月美國經(jīng)濟學(xué)家德依(Day,R)發(fā)表的“非規(guī)則增長周期”、“經(jīng)典增長中顯現(xiàn)的混沌”完成了混沌經(jīng)濟學(xué)理論上、實驗上的突破,以1987年“黑色星期一”為契機,混沌經(jīng)濟學(xué)形成了一股不小的研究熱潮,使混沌經(jīng)濟學(xué)開始步入主流經(jīng)濟學(xué)的領(lǐng)地。

3.混沌經(jīng)濟學(xué)的研究內(nèi)容

在研究對象和研究方法上,混沌經(jīng)濟學(xué)與傳統(tǒng)經(jīng)濟學(xué)都是利用提出假設(shè),利用數(shù)學(xué)工具通過規(guī)范推演和實證檢驗來揭示社會經(jīng)濟現(xiàn)象的客觀規(guī)律;但是由于客觀地認識到經(jīng)濟系統(tǒng)的非均衡、非線性、非理性、時間不可逆、多重解和復(fù)雜性等特點,混沌經(jīng)濟學(xué)在研究和解決問題的具體思維方式和假設(shè)前提上以及確切的方法論上,與傳統(tǒng)經(jīng)濟學(xué)存在顯著差異。

混沌經(jīng)濟學(xué)假設(shè)關(guān)系是非線性的,認為經(jīng)濟系統(tǒng)所呈現(xiàn)的短期不規(guī)則漲落并非外部隨機沖擊的結(jié)果,而是系統(tǒng)內(nèi)部的機制所引起的。經(jīng)濟系統(tǒng)中時間不可逆、多重因果反饋環(huán)及不確定性的存在使經(jīng)濟系統(tǒng)本身處于一個不均勻的時空中,具有極為復(fù)雜的非線性特征。非對稱的供給需求、非對稱的經(jīng)濟周期波動(現(xiàn)已證明:經(jīng)濟周期波動呈“泊松分布”而非“正態(tài)分布”)非對稱的信息、貨幣的對稱破缺(符號經(jīng)濟與實物經(jīng)濟的非一一對應(yīng))、經(jīng)濟變量迭代過程中的時滯、人的行為的“有限理性”等正是這種非線性特征的表現(xiàn)。

混沌經(jīng)濟學(xué)的方法論是集體(整體)主義,即“理論必須根植于不可再分的個人集團的行為”。在混沌經(jīng)濟學(xué)看來,經(jīng)濟系統(tǒng)由數(shù)以百萬計的個體和組織的相互作用所決定,而每一個個體和組織又涉及到數(shù)以千計的商品和數(shù)以萬計的生產(chǎn)過程,因此,個體行為并非是一種孤立的存在,僅僅完備地認識個體的行為并不能使我們掌握整個經(jīng)濟系統(tǒng)的演化狀態(tài)。運用整體主義的方法論,混沌經(jīng)濟學(xué)在經(jīng)濟增長、經(jīng)濟波動、股市漲落、廠商行為、匯率浮動等領(lǐng)域進行探索,得出了經(jīng)濟波動源于經(jīng)濟系統(tǒng)的內(nèi)生機制而非隨機震蕩、非均衡是經(jīng)濟系統(tǒng)的常態(tài)、雜亂無章的經(jīng)濟現(xiàn)象背后隱藏著良好的結(jié)構(gòu)而非隨機狀態(tài)等一系列在新古典個人主義方法論下所無法得到的、更符合現(xiàn)實的結(jié)果。

混沌經(jīng)濟學(xué)的時間概念是時間具有不可逆性。認為系統(tǒng)的演化具有累進特征(積累效應(yīng)),時間之矢是永遠向上的。隨著時間的演進,系統(tǒng)總是不斷地具有新的性態(tài),絕不重復(fù),原因與結(jié)果之間的聯(lián)系并非唯一確定的,是一種循環(huán)因果關(guān)系。因此,混沌經(jīng)濟學(xué)的一個核心命題是“對初始條件的敏感依賴性”(亦稱“蝴蝶效應(yīng)”)。用通俗的語言來說,混沌系統(tǒng)象一個放大裝置,可以將初始條件帶進的差異迅速放大,最終將真實狀態(tài)掩蓋,從而實質(zhì)上導(dǎo)致長期演變軌道的不可預(yù)測性。

混沌經(jīng)濟學(xué)更注重對遞增報酬的研究,認為經(jīng)濟系統(tǒng)在一定條件下(指系統(tǒng)結(jié)構(gòu)演化的各種臨界值),小效果的影響力不但不會衰減,而且還傾向于擴大。而這種小效果的擴大趨勢也正是由非線性動力系統(tǒng)內(nèi)的本質(zhì)特征所決定的?;煦缃?jīng)濟學(xué)并不排除理性因素,只是認為那種完全理性的假設(shè)是不現(xiàn)實的,只有將理性因素和非理性因素綜合起來考慮才更符合現(xiàn)實。它認為混沌這種表面上看起來是隨機的現(xiàn)象后面隱藏著一定的規(guī)律性和秩序,如奇異吸引子、分支、窗口等。混沌學(xué)研究的內(nèi)容就是找出其中存在的規(guī)律和秩序,并將事物發(fā)展的必然性和偶然性,幾率描述和決定論描述統(tǒng)一起來,最后再將研究結(jié)果作為工具去解決實踐中困擾我們的復(fù)雜性難題。

受到眾多自然、富有創(chuàng)建性思想體系綜合啟發(fā)的混沌經(jīng)濟學(xué),其思想根基比傳統(tǒng)經(jīng)濟學(xué)觸及更廣的自然科學(xué)領(lǐng)域,因而也就開闊了它的經(jīng)濟研究視野。

4.混沌經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展方向

國外的混沌經(jīng)濟學(xué)已涉及經(jīng)濟周期、貨幣、財政、股市、廠商供求、儲蓄、跨代經(jīng)濟等幾乎所有經(jīng)濟領(lǐng)域。

威廉·鮑莫爾(William J. Baumol)和愛德華·沃爾夫(Edward Wolff)等人從微觀經(jīng)濟角度研究了混沌經(jīng)濟問題。1983年他們在考慮企業(yè)的研究開發(fā)(R&D)支出水平與企業(yè)生產(chǎn)增長率之間關(guān)系時發(fā)現(xiàn),在R&D支出水平占企業(yè)銷售收入的比例到達一定范圍時,企業(yè)的生產(chǎn)增長率就會呈周期性或混沌態(tài)。

1985年,鮑莫爾(Baumol)和夸得特(R.E.Quandt)發(fā)表了論文“混沌模型及可預(yù)測性”,研究了利潤與廣告的關(guān)系模型:Pt=ayt(1一Yt)式中Pt為t時的總利潤,Yt為t時的廣告支出.他們假定廠商按本期利潤的一個固定比例b用于下一期的廣告支出,即Yt+1=b×Pt,則在a×b=α的條件下,可得到Y(jié)t+1=α×Yt (1一Yt);研究表明,這種關(guān)系模型經(jīng)一段時間后,就會出現(xiàn)大幅度振蕩,甚至出現(xiàn)混沌。戴(R.Day,1982,1983)研究了包括人口凈自然出生率、生產(chǎn)函數(shù)和平均工資收入的古典經(jīng)濟增長模型,在最大人口數(shù)量時的收入若低于維持最低生活水平所需的收入時,人口的變化將會出現(xiàn)混沌狀態(tài)。他和本哈比 (Benhbib,1981)還研究了不同消費傾向?qū)a(chǎn)生不同的消費者行為:窮人的消費選擇很可能是相當(dāng)穩(wěn)定的,而富人的消費行為則可能是周期波動的,甚至是混沌的。博爾丁(Boldrin,1988)的研究表明,經(jīng)濟現(xiàn)象的不規(guī)則波動是受到市場力、技術(shù)變革和消費傾向三者共同作用下經(jīng)濟系統(tǒng)內(nèi)生決定的結(jié)果。魯塞(J.B.Rosser,l993)等人以東歐集團國家的經(jīng)濟變革作了實證說明。中央計劃的社會主義經(jīng)濟既會出現(xiàn)周期性波動,也會出現(xiàn)混沌,而進入混沌的條件,往往也是將要發(fā)生經(jīng)濟制度變革之時。1992年,底考斯持(D.P.Decoster)和米契爾(D.W.Mitchell)研究了貨幣動力系統(tǒng)混沌問題。布勞克(Brock,1988)、沙因克曼(Schenkman)和萊伯倫(Le Baron,1986)等人提出了用關(guān)聯(lián)性、“攪拌”、“殘差”等方法診斷經(jīng)濟時間序列的混沌性。索耶斯(Sayers)、巴雷特(Barnett)和費蘭克(Frank)等人也都在股票證券、外匯交易、期貨等市場產(chǎn)生高頻經(jīng)濟數(shù)據(jù)的經(jīng)濟活動中找到了低維混沌吸引子。這意味著只需少數(shù)幾個經(jīng)濟變量就可以描述這類復(fù)雜的經(jīng)濟現(xiàn)象。

在國內(nèi),1987年,旅美經(jīng)濟學(xué)學(xué)者陳平用實際數(shù)據(jù),計算了分維,從宏觀貨幣指數(shù)中發(fā)現(xiàn)了維數(shù)為1.5左右的奇怪吸引子。自他將混沌經(jīng)濟學(xué)研究引入中國后,1992年楊培才等人在論文“經(jīng)濟混沌的實例及可預(yù)報性”中,用倫敦外匯市場發(fā)布的英鎊對美元周平均匯率的時間序列作為原始數(shù)據(jù),研究了外匯系統(tǒng)中的奇怪吸引子,推出了匯價變動的規(guī)律性及近期的可預(yù)報性。1993年.王軍等在“標準普爾500指數(shù)(S&P 500)的混沌吸引子”一文中指出了S&500有一個混沌吸引子,其維數(shù)為2.33,并論述了該吸引子對資本市場運動的意義。劉洪在《系統(tǒng)工程理論方法應(yīng)用》論證了道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)產(chǎn)生混沌的條件。1994年,黃登仕、李后強在《非線性經(jīng)濟學(xué)的理論與方法》一書中.對經(jīng)濟系統(tǒng)中的分形特征作了較深入研究。他們首次使用非線性經(jīng)濟學(xué)的一些統(tǒng)計方法、預(yù)測方法(BDS統(tǒng)計、R/S分析)對香港黃金價格、深圳股市價格等進行了預(yù)測和實證研究?,F(xiàn)在國內(nèi)已有越來越多的學(xué)者從事混沌經(jīng)濟的研究工作。如莊新田等運用混沌經(jīng)濟學(xué)的方法,對股票市場的流動性及交易群體數(shù)量變動問題進行分析,探討如何實現(xiàn)市場的流動性和均衡狀態(tài)。王春峰、康莉等利用混沌經(jīng)濟學(xué)和向量自回歸(VAR)方法,實證分析了我國通貨緊縮的成因及發(fā)展趨勢。沈華嵩等根據(jù)中國國民經(jīng)濟的數(shù)據(jù),提出確認經(jīng)濟混沌的理論模型。

今后經(jīng)濟混沌的研究應(yīng)從兩個方面加強:要擴大經(jīng)濟混沌的實證范圍和提高實證的質(zhì)量;要在經(jīng)濟系統(tǒng)的動力模型方面深入研究,以期在控制和預(yù)測方面有所突破。混沌經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展對經(jīng)濟學(xué)的貢獻將是不可估量的,而且將會引起數(shù)理經(jīng)濟學(xué)及計量經(jīng)濟學(xué)的變革,從而可能在新的規(guī)范下建立包容已往各據(jù)一詞的各個學(xué)派的統(tǒng)一經(jīng)濟理論,更好地解釋現(xiàn)代經(jīng)濟的運行規(guī)律。

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